торговые роботы

Не хочешь пропустить новые статьи, материалы и сервисы? Подписывайся в Telegram - @tradersblog

Торговые роботы и их применение

Начну пожалуй так… Да, я использую готовые программные алгоритмы в своем трейдинге, и да, среди них есть торговые роботы, которые работают с минимальным контролем со стороны человека. Но не думаю, что кто-то из читающих в данный момент эту статью понимает о каких роботах и в целом программных алгоритмах идет речь. И чтобы это исправить необходимо понимать, что любой алгоритм (в данном контексте — программа) как и любое звено (сотрудник), скажем, в хедж-фонде имеет конкретную задачу (иногда несколько задач), а их, если немного капнуть, достаточно много:

  • подбор торговых инструментов,
  • риск-менеджмент,
  • распределение капитала,
  • бухгалтерия,
  • оценка деятельности,
  • анализ инструмента (при чем в разных ситуациях используются разные данные для анализа),
  • совершение торговых операций,
  • совершение НЕ торговых операций,
  • оповещение,
  • синхронизация (линковка),
  • и еще куча других задач

Что-то из этого без проблем можно положить на программный код и доверится подобной программе целиком и полностью, а что-то требует участия именно человеческой составляющей, однако все эти задачи в комплексе нацелены на одно — извлечение прибыли.

советники форекс

А раз процесс трейдинга (по идее =) ) должен коррелировать с процессом извлечения прибыли, понимать какую роль алготрейдинг играет в биржевом бизнесе просто необходимо. Ну и чтобы еще чуть больше заинтересовать стоит отметить, что практически все расчеты, а так же более 99% торговых операций (и уже куда больше объема) в рынке производится по заранее подготовленным алгоритмам, понимая принципы работы которых в некоторых случаях в буквальном смысле можно читать рынок.

Обычно когда в разговорах речь заходит о торговых роботах, трейдеры сразу «примеряют их на свою шкуру», т.е. высказывают свои мнения, желания и нежелания использовать роботов в своем трейдинге, забывая при этом про факт, указанный абзацем выше, про то, что хотят они того или нет рынок уже «положен на код». Большинство из ребят до сих пор анализируют (правильнее прозвучит — прогнозируют) «действия толпы» вместо того чтобы анализировать алгоритмы, по которым происходит вход и выход капитала.

Хотя будет не справедливо не заметить, что в подавляющем большинстве случаев контроль над работой алгоритмов набора и разгрузки позиций осуществляет именно человек (или, если хотите, та самая «толпа»). Однако, как доказывает практика (да и просто здравый смысл), прогнозировать действия человека куда сложнее нежели действия программы, алгоритм которой не меняется в процессе торгового процесса.

Разновидности готовых биржевых алгоритмов

И так… Выше мы говорили о задачах, присущих сотрудникам некого хедж-фонда (или иной инвест. структуры), теперь же самое время конкретизировать некоторые направления, уже реализованные в виде программного кода (скрипта).

  • Программы для расчетов. Сюда можно отнести все алгоритмы, которые упрощают процесс расчета, к примеру, риска, хэджа, доходности (это касается ряда конструкций и активов с фиксированной доходностью — арбитраж, облигации и т.п.), статистических данных финансовых инструментов, теоретической стоимости (опционы) и еще много чего.
  • Программы для подбора финансовых инструментов. Тот случай, когда название говорит само за себя))) Профессионалы и частные трейдеры с высокой квалификацией не «поклоняются» графику одного конкретного инструмента, чтобы потом «натянуть» на него одну конкретную стратегию, они находятся в постоянном поиске активов, необходимых им для сбора той или иной конструкции и подходящих по четкому ряду параметров. Ярчайшим примером подобной программы является всемирно известный сервис — finviz.com (сам им постоянно пользуюсь).
  • Торговые алгоритмы. В данную группу входят алгоритмы, имеющие непосредственное отношение к совершению торговых операций на рынке. Как должно быть известно каждому человеку, прошедшему школьный курс информатики, практически в любую программу входят такие операторы как «Если»-«То»-«Иначе», и в нашем случае совершение торговой операции — это уже следствие («То»), а вот благодаря условиям («Если») торговые роботы делятся на две подгруппы: Первая сверяет условия с заранее вбитым шаблоном, а Вторая получает команду от человека. Другими словами — в первом случае робот сам определяет когда и куда сформировать позицию, а во втором — конечное решение о формировании позиции принимает человек, и условием исполнения скрипта будет являться нажатие на кнопочку (чем и занимаются трейдеры в инвест. учреждениях).
  • Роботы-аналитики. По аналогии с предыдущим видом алгоритмов только наоборот — данные скрипты анализируют по заранее известным шаблонам активы, портфели, трейдера (группу трейдеров), экономические показатели и т.п., после чего подают сигнал человеку, который пропуская этот сигнал через себя уже принимает какое-то решение. Простейшим примером данной группы может послужить любой индикатор на графике.

Использование полностью автоматизированных торговых роботов уместно далеко не везде (именно по этой причине квалифицированные трейдеры до сих пор пользуются спросом в проф. фирмах), однако свое место в биржевом бизнесе они все же имеют. Ярким примером того являются роботы-арбитражеры и роботы-маркетмейкеры (шаблоны данных стратегий заранее известны и 100% «ложатся на код»). Более того человеку конкурировать с такими алгоритмами просто бесполезно.

Преимущества торговых роботов

Безусловно говорить о каких-либо преимуществах можно только по сравнению с чем-то, и в нашем случае это будет ЧЕЛОВЕК. Ну и самым очевидным тут будет разница во временных затратах на произведение расчетов и реакции на какие-то события. Простыми словами — робот банально быстрее человека.

Вторым же преимуществом можно считать способность скриптов делать вещи, которые физически не способен сделать человек. Вы можете подумать, что речь все еще идет о скорости, но нет. Я говорю, к примеру, о круглосуточной работе, или проще — о работе без выходных, перерывов и т.п. (на что способен далеко не каждый человек, да и если способен, то его хватит не на долго). Т.е. человеческий фактор — типа «я устал», «испугался», «забыл», «не успел» и т.п. — в программе отсутствует (конечно если это не заложить в код намеренно =) ).

торговые роботы

При всем вышесказанном утверждать, что робот во всем лучше человека — не стоит. Неоднократно слышал высказывания почетных членов всяких там сообществ о том, что роботы «поработят рынок» и что-то там еще… Учитывая тот факт, что программа обыгрывает мировых чемпионов в шахматы, такое конечно можно предположить… Но не стоит забывать, что, несмотря на все многообразие комбинаций, шахматы — куда более ограниченная игра нежели РЫНОК.

Советники Форекс

Конечно же мы не можем просто взять и пройти мимо того изобилия торговых советников для рынка форекс, которое захламило львиную долю и без того необъятного интернет пространства. Мне кажется сам Гугл написал меньше кода, чем «программисты MQL» )))

Я постараюсь не грести все скрипты и их создателей под одну гребенку, т.к. среди кучи бестолкового всегда есть что-то действительно полезное. Думаю, в данном контексте будет целесообразней просто предостеречь вас от искушения доверить свой капитал «полностью автоматизированным торговым системам форекс» (даже звучит нелепо),  которые по заверениям авторов будут давать какую-то гарантированную прибыль. Реализовать такие «системы» внутри ДЦ (форекс-брокеров, если хотите) — НЕВОЗМОЖНО.

Кто-то может поспорить с этим, но тут нужно понимать, что включение советника и оставление его без присмотра до скончания веков не делает этого советника «полностью автоматическим». Справедливости ради отмечу, что данный постулат относится не только к советникам форекс, но и к биржевым роботам, однако при работе с неэффективностями, возникающими между рынками добиться желаемой автоматики и стабильной доходности от торгового робота белее чем реально.

В заключение данной статьи отмечу, что из-за своей скорости и неприхотливости торговые роботы всегда будут занимать свое место как в рынке в целом так и в моем трейдинге в частности. Я стремлюсь к максимально возможной автоматизации процесса трейдинга и всегда открыт для общения в этом направлении. Читателю же напомню, что у программного кода нет головы, но она есть у трейдера, и ему следует ей пользоваться при оценке возможностей алготрейдинга.

2 Комментариев

  • Mikola

    Здравствуйте Денис! А есть у вас скрипт, который автоматически подбирает обьем лота, в зависимости от стоп лосса и риска? Заранее признателен, если скинете ссылку!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.