прайс экшен

Не хочешь пропустить новые статьи, материалы и сервисы? Подписывайся в Telegram - @tradersblog

Прайс экшен (Price action)

Человеческий мозг всегда стремится все упростить. Примеров этого феномена в повседневной жизни просто не счесть, и трейдинг в данном случае не является исключением и даже наоборот (я бы назвал трейдинг одной из самых наглядных сфер, в которой раскрывается вся человеческая сущность).

В силу своего опыта общения с людьми, жаждущими постичь искусство трейдинга, могу сказать, что почти каждый из них, произнося словосочетание Прайс экшен, подразумевает определённые комбинации свечей (или баров) или их внешнего вида на ценовом графике. А если учесть то обилие вариантов, которое предлагает господин Интернет, мне не единственному попадаются такие люди: индикатор price action, стратегия прайс экшен, фигуры price action, и ещё много чего по этому поводу. Ну а что? Звучит модно, упрощено до безумия, сопровождается какой-то иллюзией конкретики (коих в рынке и без того не счесть), в общем ТО, ЧТО НАДО для создания вокруг термина «Прайс экшен» того ажиотажа, который можно наблюдать повсеместно.

Кстати, если кто-то до сего момента никогда не сталкивался с подобным термином и не совсем понимает, о чем идёт речь, не расстраивайтесь, вы абсолютно ничего не потеряли.


Прежде чем читать эту статью дальше, настоятельно рекомендую оживить в памяти понимание структуры рынка. Это будет нужно, чтобы последующая информация входила под правильным углом.


Потоки ордеров

Если вы увидели принт в ленте (таблице всех сделок) или тик на графике, значит была совершена сделка, а в КАЖДОЙ сделке, как известно, принимает участие две стороны — продавец и покупатель. Меня очень веселит когда кто-то говорит, что цена актива растет,  потому что покупателей больше чем продавцов. А ведь первопричину изменения цены действительно нужно понимать, иначе как вы собираетесь вести бизнес, результат которого напрямую связан с изменением цен? Неужели вы думаете, что вид свечи (или бара) даст хоть малейшее представление о ценообразовании, и тем более о том куда двинет график в следующий момент? Уверен, что многих сейчас улыбнули эти риторические вопросы, но смешного тут реально мало, ведь именно так большинство и думает.

Я предлагаю на некоторое время (а лучше насовсем) забыть все, что вы знали про стратегии и паттерны Price action, про свечной и подобного рода методы анализа, и последовательно порассуждать…

Вообразите себе рынок , состоящий исключительно из продавцов картофеля, при этом качество продаваемого продукта у всех одинаковое. Независимо от количества картошки, у каждого продавца цель одна — продать все с чем он приехал на этот рынок, но не по абы какой цене, а по как можно более высокой. Однако все продавцы будут являться конкурентом друг другу, а следовательно задрать цену за кг картофеля не получится (вернее получится, но тогда есть очень большая вероятность не выполнить первоочередную задачу — продать весь товар).

Ну а теперь покупатель… Еще раз подчеркну, что картошка у всех продавцов одинакового качества, и покупатели об этом знают (я пытаюсь привести аналогию биржевого актива, который в принципе одинаков по какой бы цене вы его не купили). Естественно покупатели так же будут являться конкурентами друг другу, т.к. первый из них купит дешевле всех.

прайс экшен

А теперь предметно… Если спроса на картофель не будет, продавцы будут вынуждены опускать свои цены, т.к. основная цель все же продать, ну а если наоборот — пойдет спрос на картофель, они (не будучи глупыми людьми) будут поднимать цену предложения. И если народ начнет массово затариваться (предположим, что кто-то где-то брякнул, что картофель на этом рынке последний и больше его не будет целый год), цена за кг может взлететь в два, три и более раз, опять же потому что продавцы, видя как раскупается картофель, будут менять цену на большую (передвигать заявку на продажу).

В данном примере продавцы картофеля выступают в качестве лимитных заявок на продажу, а покупатели — в качестве рыночных заявок на покупку, т.е. лимитная заявка предлагает цену, а рыночная (если она была отправлена в рынок) — соглашается с этой ценой. Здесь нужно немного остановиться и сделать важное заключение — пока в рынок не придет рыночная заявка, на графике не нарисуется ни одного принта (тика).

Движение цены (Price action)

Итак, что же скрывается за наблюдаемым нами движением цены на графике? А скрывается там тот самый поток рыночных ордеров, или по другому — желающие покупать/продавать по текущему предложению (текущим ценам лимитных заявок). Пример с картошкой, разобранный выше, показывает взаимодействие лимитных продавцов с рыночными покупателями, но не стоит забывать, что покупатели так же могут являться лимитными, а продавцы — рыночными.

Мы видим на графике цен актива восходящее движение, потому что в течение выбранного промежутка времени цена предложения росла (лимитки на продажу переставлялись все выше), и, что более важно, были трейдеры согласные с любой предложенной на этом участке ценой.

Причин, по которым люди согласны покупать актив по любой цене, мы конечно же не знаем (даже если вы думаете, что знаете, последующим рассуждениям это не помешает), однако для лимитных продавцов, которые видят на графике обилие желающих купить «по рынку», будет логичным хоть немного, да переставить свои лимитные заявки чуть выше. И если поток рыночных покупателей не встретит на своем пути серьезное предложение (лимитный ордер на продажу с большим объемом), цена может расти достаточно долго.

Хитрый продавец

Давайте вернемся к примеру с «картофельным рынком», и представим, что один из продавцов помимо некого объема картошки имеет солидный запас денежных средств. А сейчас, чтобы наглядно понять «хитрую схему» продавца, я приведу несколько цифр по возрастанию снизу вверх (они будут означать цену за кг и суммарный объем, в кг)

  • 40 р. — 250 кг
  • 39 р. — 137 кг
  • 38 р. — 430 кг — это объем и цена за кг того самого «хитрого продавца»
  • 37 р. — 80 кг
  • 36 р. — 27 кг
  • 35 р. — 50 кг

Логично предположить, что пока не будет раскуплен объем по 35, 36 и 37 рублей за кг., никто не будет покупать за 38. Так почему бы, имея денежный запас, не купить весь объем, до 37 р. включительно, участнику, чья заявка на продажу стоит по 38? После подобной операции 38 руб. станет лучшей ценой продажи, и любой желающий купить по рыночной цене купит именно по 38 р., именно у того самого «хитрого продавца». Т.о. после продажи всего объема картофеля продавец получит приятный бонус в качестве разницы между ценой покупки и ценой продажи, а именно 284 рубля.

Схем подобных манипуляций довольно много…

Паттерн Price action

Конечно же кто-то из читателей сейчас сидит и думает — «как бы теперь это все упростить, чтобы можно было увидеть какой-то паттерн и быстро сообразить что делать?» И это нормально! Ведь, как я уже говорил в начале этой статьи, человеческий мозг стремится все упрощать, тем более в наши дни, когда в него ежесекундно поступает нереально большое количество информации, и нужно уметь разбираться в ее качестве, при чем не менее быстро.

На мой взгляд правильнее будет сначала показать тот самый «паттерн Price action» (многим именно такое название будет наиболее близким), а за тем уже прокомментировать:

Price action Price action

Я уверен, что среди читателей есть люди, которые, поняв принципы ценообразования (потока ордеров), изложенных выше, а так же изучив примеры паттерна на скринах, уже провели некоторые рассуждения по поводу своих действий в рынке, однако следует уточнить некоторые вещи. Форма графика, которую принято называть паттерном, может иметь (а зачастую имеет) некоторые отличия в каждой новой ситуации. Все варианты отскринить и привести в пример все рано не выйдет (их бесконечное число), так что тут более верным выходом будет текстовое пояснение данного паттерна:

Поток рыночных ордеров, у верхней/нижней границы которого видно закрепление цены (схему «хитрого покупателя/продавца», участника, который заинтересован к присоединению к этому потоку)

И не слова про то, что какие-то свечки кого-то там поглощают, или что там еще говорят про «индикаторы прайс экшен»?))) Будьте внимательны к той информации, которую пытаетесь применить в торговле, рискуя своими же денежными средствами!

Прошу обратить внимание на то, что в данной статье я не раскрывал «секрет успеха», ведь все рынки состоят из стоящих в очереди лимитных ордеров и потоков рыночных. Однако при входе в позицию важно знать, что вы стоите именно в направлении потока, а не против него.

П.С. Термин «хитрый покупатель/продавец» был использован в статье для простоты изложения

17 Комментариев

  • Хакер

    Привет.Каждая лягушка хвалит свое болото.Это к этому относится
    Я предлагаю на некоторое время (а лучше насовсем) забыть все, что вы знали про стратегии и паттерны Price action, про свечной и подобного рода методы анализа, и последовательно порассуждать…
    ты просто по ним работать не можешь и все.

    • Denis

      Конечно не могу))) Никто не в состоянии даже объяснить природу этих «чудо-стратегий» (особенно форексники веселят), что тут говорить про работу с такими вещами…
      Это не мое «болото», я его не хвалю. Я пояснил как устроен рынок и как на нем формируется цена, по другому здесь не бывает. Я предложил порассуждать, ты — не захотел, вот и все, а слепо поклоняться АБСУРДУ различных «чудо-методов» — увольте.

    • Пётр

      Нет никаких стратегий и паттернов в общепринятом понимании( т.е. граали). Есть логика формирования цены и всё. Есть те кому надо купить и кому надо продать. Без разницы картошка это , валютная пара или акции фейсбука. На основе этого и надо работать. Денис тут абсолютно прав. Бабульки на рынке и без паттернов справляются =))

  • Trio23

    Denis, вы правы. Те кто торгует дурацкий PA, занимаются х-ней, я в том числе. Непонятно, откуда только профиты берутся. Наверное нам везет. А если без шуток, то надо торговать так, как умеешь, хоть по сигналам из космоса, хоть по длине женских юбок. Главное — чтобы прибыль была.

    • Denis

      Я оценил сарказм))
      И без шуток очень рад, что ваши профиты «от куда-то берутся»))
      Вот только у везения есть очень не приятная черта — если вовремя не осознать некоторых вещей, в конце пути всегда очень больно

        • Denis

          Так вот и дело-то… А самое любопытное, что многие считают это развитие событий нормальным…

  • Алексей второй

    Согласен с Денисом, на рынке есть Покупатель и Продавец (спрос/предложение). Вся сложность понимать структуру рынка и увидеть крупных покупателей/продавцов, т.е. найти правильные инструменты анализа цены.

  • Констрантин

    Вот сейчас сижу и думаю про хитрых продавцов. Блин, и как я раньше не додумывался до этого!!? Это ведь просто как пять копеек. Спасибо автору, разжевал так разжевал)

  • Руслан

    Полностью поддерживаю предыдущий комментарий. Очень рад, что нашел этот блог. Прямо разжевали и в рот положили. Очень классные статьи! Пока что лучшее, что я находил в интернете. Спаибо автору

  • Дмитрий

    А «хитрым продавцом» может быть тот кто продаёт по 39, 40 и т.п. или я чего то недопонял?

    • Denis

      В конкретном примере нет. Ему нет смысла продавать по большим ценам (покупателей будет меньше по ним, а то и конкурентов больше будет в продажу)
      И даже если по 39 и 40 тоже «хитрые» то у них есть конкурент с бОльшим объемом по 38, а это важно

      • Дмитрий

        Но если продававший по 38 всё продаст, тогда «хитрым» станет продававший по 39 и т.д.? Я понимаю, что он может привести новый товар (хотя это наверное с фин. рынками не связано). Но если у предшествующего «хитрого» продавца заканчивается товар, хитрым становится другой, цена увеличивается и так далее?

        • Denis

          Так цель-то конечная у продавца — продать)) Ему и нужно чтобы весь объем был раскуплен. Другой вопрос — если продавцу после этого нужно будет «защищать уровень продажи», но тогда у него прозапас будет достаточно объема, чтобы удержать покупателей. Но риск этой «защиты» никто не отменял.

  • Master CHE

    Денис, в первую очередь спасибо огромное за авторский контент! Реально очень ценная информация.
    И еще вопрос — правильно я понимаю что выход из диапазона вних/вверх на графике и последующий возврат цены — это как раз и есть скупка «хитрым» продавцом/покупателем заявок перед собой?

    • Denis

      Это как один из множества вариантов. Тут нельзя забывать, что мы со 100% уверенностью не можем сказать ровным счетом ничего о рынке. С другой стороны если хотя-бы немного понимать контекст, в котором происходят эти действия, то да, можно наблюдать именно методический «снос» заявок

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.