дневник трейдера

Не хочешь пропустить новые статьи, материалы и сервисы? Подписывайся в Telegram - @tradersblog

Дневник трейдера

«На ошибках учатся» 

Ага!!! Как бы ни так!

Я еще не встретил ни одного трейдера, который добился бы понятных результатов, изучая чьи-то или даже свои собственные ошибки… Я не устану повторять — теряя деньги в рынке, вы учитесь ничему иному как терять деньги. Страшно даже подумать, чему мог научиться «трейдер» с 10-тилетним стажем и минусом на торговом счету.

Интернет и присутствующие в нем советчики чуть ли не в один голос твердят, что трейдер должен вести журнал (или дневник) сделок. Вариантов заполнения подобных дневников наверное не сосчитать никогда — от самых простых, до нереально подробных. Однако, у меня вопрос — «А кто-нибудь из вас знает, что потом делать с заполненным дневником трейдера?».

Зачем нужен дневник трейдера?

Предположить не сложно, что ответы будут типа — «для анализа своей торговли», «для дисциплинирования себя», «для определения какая стратегия лучше» и подобное «для…». Но давайте говорить честно… Откройте свой дневник трейдера, статистику или просто записульки, которые вы делали на протяжении торговли. Что вы там видите?

дневник трейдера

Полагаю, вы видите ряд необработанных данных (цифр) и итог за какой-то промежуток времени. Кто-то возможно скажет — «я представлю эти данные в виде графика и увижу некую динамику по счету» — Окей, и что дальше ты будешь делать с этой динамикой? Да, конечно этот график можно показать искушенному инвестору, а тот возбудившись от его красоты будет умолять поуправлять его деньгами. Так, кстати, и поступают маркетинговые отделы фондов, банков, управляющих компаний и тому подобных структур. Но когда ты ведешь бизнес на свои деньги, приятная (или не очень приятная) иллюстрация в виде графика доходности не несет в себе информации, которая хоть как-то способна повлиять на эффективность торговли в будущем. Инвестиционные учреждения, к слову, говорят об этом в открытую, предупреждая в каждом инвест-договоре (иногда под звездочкой) мол, результаты, показанные в прошлом, не гарантируют повторения их в будущем.

Так что если вы просто смотрите на результат в чистом виде или динамику на графике, то тратите время впустую. Хотя от данных, которые вы заносили в дневник может быть реальная польза.

Волатильность торгового счета, регрессия, расчет риска в следующей сделке, вычленение шаблонов с положительным исходом (эталонные модели), и еще много чего полезного можно получить из одной лишь статистики торговли трейдера. Грамотная агрегация данных в дневнике трейдера позволяет не только оценить его эффективность (замечу, что прибыльность и эффективность — НЕ одно и то же), но и производить расчеты на будущее этого трейдера и капитала в его управлении.

Разбирать все показатели мы не будем, многие из них уже разбирались на просторах моего блога и в некоторых видео. А вот сделать своего рода акценты, думаю, все же стоит.

Лучший вариант дневника трейдера

Безусловно с материалом, изложенным далее, могут многие не согласиться. Я и не прошу принимать его близко к сердцу, или немедленно применять на практике, однако пропустить данный текст мимо сознания будет не верным хотя-бы потому, что он подкреплен рациональным объяснением.

Я не просто так говорил про ошибки в начале этой статьи…

Вообще, прежде чем «работать над ошибками» нужно убедиться в том, что мы действительно ошиблись, ведь один только отрицательный результат трейда не говорит о том, что в самом трейде была хоть одна ошибка. Так же и наоборот — если мы получили прибыль, это далеко не всегда означает отсутствие ошибок.

ошибки трейдера

Ранее в блоге я неоднократно подчеркивал, что не владея какой-то «супер-инсайдерской» информацией, о которой еще не знает никто, трейдер не способен хоть что-то прогнозировать, а следовательно, он не знает, что делать (в объективном понимании), однако он точно знает, чего делать НЕЛЬЗЯ. От сюда вполне логичный вывод — если трейдер сделал то, чего делать нельзя, значит он ошибся.

Так вот, возникает вопрос — «Ошибся. Окей. Но что конкретно ты будешь анализировать, перебирая трейды с ошибками? Типа, что так делать нельзя? Но ведь ты и так знал, что этого делать нельзя (иначе как ты понял, что ошибся?)».

Совсем другое дело когда трейдер смотрит и гипнотизирует себя скриншотами правильных трейдов (сделок, в которых не было совершено ошибок), когда в подкорке откладывается внешний вид этой сделки, и происходит некое «программирование». Т.е. очевидно, что дневник трейдера должен состоять не только из статистических данный в некой таблице, из которых в чистом виде ничего не извлечь (и уж тем более ничему не научиться), но и из скриншотов с подробным описанием. И уже из базы этих скринов можно собрать те самые, которые будут являться эталоном подхода к трейдингу по конкретно выбранному рынку и стратегии.

Но вернемся к статистике торговли… Как я говорил выше — в чистом виде данные по сделкам ни о чем не говорят, но если трейдер ведет действительно системную торговлю, эти данные можно и нужно использовать для оценки сроков торговли, ее «рисковости» и «прибыльности» в будущем, а от сюда вытекает возможность комфортного, а в отдельных случаях даже безрискового управления капиталом.

Дневник трейдера

Подытожив все вышесказанное, можно обрисовать наиболее толковый и информативный дневник трейдера…

Содержание дневника:

  • Скрины сделок с пометкой входа и выхода, с наиболее подробным описанием условий, в которых совершалась сделка, а так же с ошибками, если такие имели место быть (Спросите — зачем помечать ошибки, если их не нужно анализировать? Для того, чтобы осознать какую именно ошибку вы совершили, и вообще понять ошибка это или субъективный, самокритичный и безосновательный довод)
  • Итог за 1 торговый день, не зависимо от того сколько позиций в этот день было открыто и закрыто. Т.е. нужна ежедневная разница между размером баланса на начало дня и на его конец. Только так вы сможете правильно рассчитать волатильность своего торгового счета со всеми вытекающими показателями.

Заключение

Ошибка — это не страшно. Страшно — когда ты совершаешь одну и ту же ошибку из раза в раз. 

Помните, что трейдер должен знать, что значит ОШИБИТЬСЯ. Т.е. должен знать, чего нельзя делать в рынке. Только так он сможет адекватно оценивать свою работу и только так сможет вести успешный биржевой бизнес.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.