Метка: хеджирование

Среднесрочная торговля

Среднесрочная торговля

Возможности для трейдинга
Среднесрочная торговля достаточно сильно отличается от интрадей трейдинга, и самым главным отличием являются используемые при торговле стратегии, а именно их основания. При торговле внутри дня основное внимание следует уделять структуре рынка (потоку рыночных заявок), в среднесрочной торговле же основой является так называемый фундаментальный анализ. Подавляющее большинство ритейл-трейдеров очень прямолинейно относятся к различным новостным данным и метрикам. К примеру: заметив повышение уровня продаж в компании Apple, трейдер делает крайне опрометчивый вывод о том, что акции компании должны вырасти в цене. Судя по графику акций компании Apple очевидно, что кто-то думает иначе))) А ведь в самой компании действительно может быть все "ГУД", только вот на сегодняшний день стоимость акци

Подписка на новые статьи

Хеджирование. Виды финансовых рисков

Хеджирование. Виды финансовых рисков

Теоретический блок
Хеджирование (от англ. hedge - страховка) - операция, совершаемая для страхования позиции от определенного вида риска (валютный, секторальный и т.д.). Арбитраж как и Парный трейдинг являются частными случаями хеджирования финансовых рисков. Обычно к хеджированию прибегают при удержании позиции достаточно длительный промежуток времени, хедж внутри дня малоэффективен. Прежде чем продолжить нужно произвести аппгрейд программы Microsoft Excel, установив дополнительную надстройку - "пакет анализа". Находится он в меню "Файл - Параметры" в разделе "Надстройки". Во вкладке "Данные" должна появиться кнопка "Анализ данных" Пакет установлен)) Далее я приведу методы хеджирования ряда рисков. Названия рисков в разных источниках может звучать по разному, здесь важно понять суть.

Подписка на новые статьи

Арбитраж. Виды стратегий арбитража

Арбитраж. Виды стратегий арбитража

Теоретический блок
Когда речь идет о стабильной прибыли и мизерных рисках, нельзя пройти мимо такого понятия как Арбитраж. И не следует путать Арбитраж с Парным трейдингом. При совершении арбитража активы (конструкции из активов) должны стоить одинаково, но в силу разных причин (зависят от типа активов в портфеле) имеют разницу в цене, что и порождает возможности для безрисковой сделки. В случае же с парным трейдингом речь идет об активах, не имеющих ничего общего друг с другом по мимо корреляции (а иногда даже не коррелируют между собой). Вернемся к арбитражу... Явным плюсом его является абсолютная нейтральность к направлению изменения цены, а так же тот факт, что разница цен всегда сводится на НЕТ. Например, для спекулянта 0,1 - 0,5% от движения цены - это ничто, на движении он заработает гораздо больше

Подписка на новые статьи