Метка: стратегии

Как торговать внутри дня

Как торговать внутри дня

Профессиональный трейдинг
Думаю угадаю если предположу, что большинство начинающих трейдеров (и не только начинающих) стараются торговать внутри дня. Каждый нормальный человек жаждет увидеть результат своих трудов как можно быстрее, даже если понимает, что не всегда это реально. Полностью соглашусь с тем, что очень удобно в конце рабочего дня иметь какие-то фактические основания для того чтобы ответить на вопрос о результативности минувшего дня. Без условно результат одного дня не способен предоставить полную картину об общей результативности трейдера, но этот факт не отменяет некого психологического удобства, из-за которого в общем-то многие трейдеры и предпочитают внутридневную торговлю нежели среднесрочное инвестирование. И в первую очередь необходимо понимать, что интрадей торговля, как и другие виды трейдин
Вебинар «Модель кривой торгового баланса»

Вебинар «Модель кривой торгового баланса»

Вебинары + видео
Скоро пройдет полгода с начала функционирования нашего блога, и этого времени хватило чтобы собрать некоторые сведения о пробелах в трейдинге большинства его читателей. Конечно же на эту тему можно написать множество классных вещей, однако думаю, что небольшой интерактив будет намного продуктивней и займет в разы меньше времени. Так что приглашаю всех желающих получить "порцию" классной инфы на вебинаре. Веб состоялся 18 января 2017 г. в 19.00 МСК, видеозапись расположена ниже в этой статье. Некоторые темы вебинара: Риск в сделке или Как не слить депо Математика в трейдинге Великие заблуждения ритейл-трейдеров Запись вебинара Хотелось бы получить обратную реакцию от вас в виде развернутого отзыва в комментариях ниже, чтобы понимать, что работа, производимая над матери
Результаты трейдинга с начала 2016

Результаты трейдинга с начала 2016

Реальные трейды и торговые идеи
Так как возникает много вопросов по моей торговле и ее результатам, решил выложить подробную статистику дабы сэкономить себе время. По портфелю к сожалению пока не смогу выложить, но по интрадею пожалуйста... Подробная статистика с начала 2016 года, плюс скрины некоторых трейдов и даже несколько видеозаписей торговли с комментариями. В основном трейды были на открытии сесии и укладывались в один час. Спустя час с открытия волатильность сильно возрастала, и возможностей становилось существенно меньше.      К великому счастью убыточных месяцев в этом году не было, но такие бывают, особенно когда дело касается внутридневной торговли. Этот вид трейдинга способен нереально быстро разогнать депозит, но в тоже время он подвергает тот самый депозит самому высокому риску. По сему не сто
Обучение трейдингу

Обучение трейдингу

Рынок VS трейдер, Характеристики трейдера
Прежде чем заниматься трейдингом, ему, как и другим профессиям, необходимо обучиться. Некоторые скажут "это и ежу понятно, что нужно обучиться", вот только эти ежи далеко не всегда всерьез воспринимают этот процесс. Каждый ли человек может называть себя инженером или, к примеру, врачом? ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ. И даже после десятка лет обучения многих врачей врачами-то назвать сложно. Но зато каждый первый, открыв счет у брокера, в ДЦ или еще где, смело называет себя трейдером. Без обид, но ситуация действительно смешная. Причина этого абсурда кроется там же где и преимущества частного трейднига - в свободе. Ведь когда ты обучаешься на инженера, тебя контролирует огромное число должностных лиц плюс государство, т.к. после прохождения обучения ты получаешь ДИПЛОМ, ответственность за выдачу кото
Среднесрочная торговля

Среднесрочная торговля

Профессиональный трейдинг
Среднесрочная торговля достаточно сильно отличается от интрадей трейдинга, и самым главным отличием являются используемые при торговле стратегии, а именно их основания. При торговле внутри дня основное внимание следует уделять структуре рынка (потоку рыночных заявок), в среднесрочной торговле же основой является так называемый фундаментальный анализ. Подавляющее большинство ритейл-трейдеров очень прямолинейно относятся к различным новостным данным и метрикам. К примеру: заметив повышение уровня продаж в компании Apple, трейдер делает крайне опрометчивый вывод о том, что акции компании должны вырасти в цене. Судя по графику акций компании Apple очевидно, что кто-то думает иначе))) А ведь в самой компании действительно может быть все "ГУД", только вот на сегодняшний день стоимость
Психология в трейдинге

Психология в трейдинге

Характеристики трейдера
В основном вопросом психологии трейдинга задаются люди, работающие по стратегиям, результат которых зависит от того угадал трейдер направление движения цены актива или нет. Напомню для тех кто забыл, а может быть и вовсе не читал мой блог - существует достаточно большое количество профессиональных стратегий и их разновидностей, в которых не нужно определять направление движения: Парный трейдинг, Арбитраж, Покупка и продажа волатильности и т.п. Так вот... эмоции в трейдинге присущи всегда так же как и в любой другой сфере деятельности человека, а особенно в сферах, которые касаются денег, однако проявляются они по-разному в зависимости от характера трейдера и стратегии, которую он использует. Психология трейдинга. Первые эмоции Эмоции в трейдинге проявляются не сразу. Сначала новоиспеч
Парный трейдинг

Парный трейдинг

Профессиональный трейдинг, Реальные трейды и торговые идеи
Эта статья очень сильно пригодится не только трейдерам фондового рынка, но и любителям Парного трейдинга на Форекс, т.к. все принципы абсолютно идентичны. Из самого словосочетания Парный трейдинг (Pairs trading) должно быть понятно, что речь идет о торговле парой активов. Тут стоит только уточнить, что суммарная позиция в такой паре будет рыночно-нейтральной. В случае с прямой корреляцией активов позиции по ним будут разнонаправленные, а при обратной корреляции - однонаправленные. В профессиональных терминалах есть возможность расчета Коэффициента корреляции между активами. Он укладывается в значения от -1 до +1. Где при +1 активы движутся синхронно, а при -1 - асинхронно. По коэффициенту корреляции и подбираются инструменты в пару. Коррелирующие на 100% активы не подходят, т.
Торговая стратегия Форекс

Торговая стратегия Форекс

Профессиональный трейдинг, Реальные трейды и торговые идеи
В основном свое время в трейдинге я уделяю менеджменту портфеля акций, но частенько бывают дни когда на валютном рынке Форекс появляются классные возможности. Алгоритм торговли именно в такие дни будем разбирать ниже. И я сейчас говорю не про те ситуации, в которых что-то где-то пересеклось))) а про реальное движение денег в валюте. Основная масса так называемых торговых стратегий форекс, представленных в интернете, основывается на чьих-то субъективных домыслах и индикаторах тех анализа. Эти основания ничего общего с рынком не имеют, и результаты по таким стратегиям всегда будут иметь случайный характер, а люди всегда будут удивляться: почему это вдруг их стратегия перестала работать? Наверное рынок поменялся и ее нужно оптимизировать. Обращаюсь к таким людям, извините, что немного с из
Как сорвать КУШ на бирже?

Как сорвать КУШ на бирже?

Все о волатильности, Опционы, Профессиональный трейдинг, Реальные трейды и торговые идеи
Несколькими статьями ранее (ст. "Арбитраж. Виды стратегий арбитража") я рассказывал о стратегиях с гарантированным положительным исходом, однако в таких стратегиях прибыль относительно не высока. Сейчас же речь пойдет о трейдах с нереально высоким соотношением риска к прибыли: 1 к 50, 1 к 100 и выше. Да, такие существуют... И Да, торговать такие возможности может любой частный трейдер. Думаю, стоит стразу оговорить, что с достаточно большой вероятностью положительного исхода подобные возможности попадаются не часто. Конечно если вы нацелены сорвать куш, вам вряд ли получится избежать процедуры определения направления движения актива в будущем. И, более того, потенциал движения в одну сторону должен существенно превосходить (в 50, 100 и более раз) потенциал движения в другую. На первый в
Сделка по USD/CHF (06.09.2016)

Сделка по USD/CHF (06.09.2016)

Реальные трейды и торговые идеи
Естественно первым делом я обращаю внимание на волатильность валютной пары (см. статью "Расчет волатильности"), которая была сильно ниже среднего ее значения. Так же отчетливо видно огромную лимитную заявку на продажу (см. статью "Структура рынка"). Пару дней назад был "перевес" ОИ на Call опционах (см. статью "Опционы. Направленная торговля"), что говорит об ожиданиях опционных трейдеров РЕЗКОГО роста фьючерса на Франк, и соответственно падения курса usd/chf. Сомнений в Шорте не было вообще, оставалось ответить на вопрос "Когда?". В этом тоже помогают знания структуры рынка. В момент когда появился более маленьких лимитный ордер и был совершен трейд. К сожалению у меня не было возможности посчитать активный страйк, поэтому выход был ранним. Однако, соотношение 1 к 7 на фо
Опционы. Направленная торговля

Опционы. Направленная торговля

Опционы
В этой статье на примере опционов на форекс мы разберем достаточно крутую вещь, благодаря которой можно увидеть активность проф участников раньше основной массы частных трейдеров. Если вы занимаетесь направленной торговлей на товарном, валютном, фондовом рынках, эта стать вам сильно пригодится. Многие неопытные трейдеры сосредотачивают свое внимание на торговле внутри одного рынка, будь то акции, фьючерсы, валюта и т.д., однако закрывая глаза на "окружающий мир" (назовем так смежные рынки), трейдеры лишают себя возможности отслеживать действительно профессиональных участников и их громадный капитал. Далее мы будем говорить об "аномалиях", возникающих на рынке опционов, и как определить направление движения цены базового актива в будущем при помощи этих "аномалий". В предыдущей ст
История одного квартала на Форексе

История одного квартала на Форексе

Реальные трейды и торговые идеи
Весной 2016 года в методических целях я торговал Форекс через МТ4 и записал несколько видео, в которых зафиксировал каждое свое действие. Обратите внимание на то, что вход в позицию во всех без исключения трейдах осуществлялся на низкой волатильности, что по сути и обеспечивало получение достойного соотношения риск/прибыль и как следствие быстрый разгон депозита. Основной задачей видео было подчеркнуть важность учета волатильности в трейдинге, но из него не очень понятен принцип торговли. Более подробное описание описание этого принципа можно найти в статье "Торговая стратегия Форекс". Так же на видео можно наблюдать пример грамотного реинвестирования (или "разгона депозита", если хотите), о котором я говорил в статье "Реинвестирование прибыли". В этом квартале я реально а
Отличие трейдера от инвестора

Отличие трейдера от инвестора

Профессиональный трейдинг, Характеристики трейдера
Пишу эту статью не для того, чтобы кого-то поставить перед выбором, а чтобы дать небольшое представление о том, что на рынке можно заработать не только купив дешевле и продав дороже... В сети можно найти достаточно большое количество мнений на тему отличий трейдера от инвестора - якобы трейдер может и покупать и продавать, а инвестор только покупать; или - позиции инвестора более долгосрочные нежели позиции трейдера; или (вообще самая бредовая) - трейдер предпочитает технический анализ, а инвестор фундаментальный. Все это мягко говоря ОЧЕНЬ далеко от истины. На самом деле эти два персонажа отличаются видами дохода, на которые они нацелены: трейдер рассчитывает на доход от курсовой разницы, а инвестор на дивиденды либо другой вид дохода, независящий от курсовой стоимости. Виды доходов
Стабильная торговля

Стабильная торговля

Характеристики трейдера
Удивительно как много можно сказать о трейдере, всего лишь глядя на его "кривую доходности"))) Собственно сейчас мы и займемся, так сказать, составлением портрета трейдера и ответом на вопрос "как прибыльно торговать?". Но начну я пожалуй с подчеркивания того момента, что далеко не каждый трейдер стремиться к системной торговле. В рынке есть возможности, инвестировав в которые можно получить просто колоссальные прибыли и наслаждаться плодами достаточно длительный промежуток времени. Да, такие возможности есть (я опишу некоторые из них подробней в статье "Как сорвать КУШ на бирже?"), но появляются они не так часто как хотелось бы, и если трейдер занимается системной торговлей, он попросту будет их упускать. Вообще в сети гуляет мнение, что если ты трейдер, то должен постоянно находить
Структура рынка

Структура рынка

Профессиональный трейдинг, Рынок VS трейдер
Вообще структура рынка должна быть известна каждому трейдеру, и этой статьи не было бы, если б это действительно было так. Если честно, вообще не понимаю, как можно правильно торговать, не понимая как устроен рынок. То, что подавляющее большинство ритейл-трейдеров и понятия не имеет о процессе ценообразования, не пустые слова. Будь это не так сейчас бы не было различных "треугольников", "теорий волн", "вееров", "тройных вершин", индикаторов, при помощи которых многие пытаются что-то предсказать, и тому подобных элементов тех анализа, "упрощающих" жизнь трейдеров. Пожалуй начну с напоминания о том, что если кто-то купил по цене, скажем 10 долларов, 300 акций, значит кто-то по той же цене продал 300 акций, иначе сделки бы НЕ БЫЛО. Это касается абсолютно любого торгового инструмента, будь
Технический анализ

Технический анализ

Реальные трейды и торговые идеи, Рынок VS трейдер
Интересно, о чем думает трейдер глядя на разрисованный различными "линиями тренда", "каналами", "треугольниками", "фибоначами" и т.п. фигурами технического анализа график? Неужели он думает, что Цена видит как вот вот пересекутся "скользящие средние", и у нее не останется выбора кроме как повиноваться этому "сигналу"? Может это звучит немного издевательски, но боюсь, что я еще не закончил... Если вы можете нарисовать на графике линию тренда, значит в этот тренд вы уже опоздали!!! Весь смысл направленной торговли - войти в рынок ДО начала формирования тренда, а не после. "История повторяется" -  это есть тот самый кит, на котором держится весь "технический анализ". Трейдеры использующие этот вид анализа ВЕРЯТ, что если в прошлом было ТАК, то и сейчас должно быть ТАК (естественно успок
Основы опционов

Основы опционов

Опционы
Не следует путать Опционы с тем НЕЧТО, которое предлагают наши доблестные ДЦ. Для более полного ответа на вопрос "что такое опцион?" рекомендую прочесть книги "Покупка и продажа волатильности" (Кевин Конолли) и "Опционы: волатильность и оценка стоимости" (Шелдон Натенберг). В этой статья же я дам некоторые рекомендации и несколько полезных ссылок на эту тему. Любой опцион имеет стандартные параметры, которые определяют условия будущих взаиморасчетов между покупателями и продавцами контрактов. Итак, опционы имеют следующие параметры: тип опциона. Наиболее торгуемыми опционами являются американские и европейские опционы. Контракты американского типа могут быть исполнены в любой момент жизни опциона, в то время как результат сделки по европейским опционам можно зафиксировать тол
Реинвестирование прибыли

Реинвестирование прибыли

Рынок VS трейдер
Каждый трейдер проведя некоторое время в рынке понимает, что большие заработки возможны только при наличии большого депозита. Но не у каждого есть тот самый "большой депозит", а по сему многие трейдеры увеличивают размер объема в позициях при росте депозита, т.е. капитализируют свои прибыли (реинвестируют) или, как это многие называют, разгоняют депозит. Однако, при 100процентном реинвестировании трейдер несет незапланированные потери и даже не замечает этого. Для примера возьмем депозит в 100 долларов. Предположим, что стратегия трейдера позволяет получать профит с вероятностью 50% и соотношением к риску как 1 к 1. При капитализации все профиты и убытки приводятся в процентах, и для нашего примера это будет фиксированные 10%. Ну а теперь собственно сам пример. Если трейдер получил проф
Хеджирование. Виды финансовых рисков

Хеджирование. Виды финансовых рисков

Профессиональный трейдинг, Рынок VS трейдер
Хеджирование (от англ. hedge - страховка) - операция, совершаемая для страхования позиции от определенного вида риска (валютный, секторальный и т.д.). Арбитраж как и Парный трейдинг являются частными случаями хеджирования финансовых рисков. Обычно к хеджированию прибегают при удержании позиции достаточно длительный промежуток времени, хедж внутри дня малоэффективен. Прежде чем продолжить нужно произвести аппгрейд программы Microsoft Excel, установив дополнительную надстройку - "пакет анализа". Находится он в меню "Файл - Параметры" в разделе "Надстройки".  Во вкладке "Данные" должна появиться кнопка "Анализ данных" Пакет установлен)) Далее я приведу методы хеджирования ряда рисков. Названия рисков в разных источниках может звучать по разному, здесь важно понять суть
Арбитраж. Виды стратегий арбитража

Арбитраж. Виды стратегий арбитража

Профессиональный трейдинг
Когда речь идет о стабильной прибыли и мизерных рисках, нельзя пройти мимо такого понятия как Арбитраж. И не следует путать Арбитраж с Парным трейдингом. При совершении арбитража активы (конструкции из активов) должны стоить одинаково, но в силу разных причин (зависят от типа активов в портфеле) имеют разницу в цене, что и порождает возможности для безрисковой сделки. В случае же с парным трейдингом речь идет об активах, не имеющих ничего общего друг с другом по мимо корреляции (а иногда даже не коррелируют между собой). Вернемся к арбитражу... Явным плюсом его является абсолютная нейтральность к направлению изменения цены, а так же тот факт, что разница цен всегда сводится на НЕТ. Например, для спекулянта 0,1 - 0,5% от движения цены - это ничто, на движении он заработает гораздо больше
Торговля волатильностью через ETF

Торговля волатильностью через ETF

Все о волатильности, Профессиональный трейдинг, Реальные трейды и торговые идеи
В статье по расчету волатильности мы познакомились с таким понятием как Подразумеваемая (implied) волатильность и выяснили, что она является отражением ожиданий трейдеров по отношению к волатильности в будущем. На многих биржах для визуального отображения этих ожиданий рассчитываются индексы волатильности. Торговать волатильностью можно несколькими способами: фьючерсами на волатильность ETF на волатильность опционами на базовый актив, волатильность которого предполагается торговать Покупка и продажа волатильности через ETF Для примера я возьму индекс волатильности на SnP500 (VIX). Как видно из графика ниже особенность таких индексов заключается в том, что их значения никогда не бывают равны нулю (не бывает нулевой волатильности), и возрастает волатильность несколько быстрее
На каком рынке лучше торговать

На каком рынке лучше торговать

Рынок VS трейдер
Чтобы ответить на вопрос "где лучше торговать?" нужно провести некоторый анализ финансового рынка по следующим пунктам: возможности торгового инструмента качество работы компании-контрагента Целесообразней будет сразу отметить, что нет более простого или более сложного рынка. Каждый торговый инструмент (будь то акция, валюта, облигация, фьючерс и т.д.) выполняет свою роль в формировании портфеля по той или иной стратегии, и каждый по-своему сложен для понимания. Чтобы решить где лучше торговать необходимо владеть достаточной информацией о рынках и контрагентах. Компании-контрагенты на финансовом рынке Говоря о выходе на рынок нельзя умолчать об организациях, которые этот выход предоставляют. В трейдинге есть ряд рисков, которым подвергается капитал трейдера: рыночный, валютный,