Стабильная торговля

Удивительно как много можно сказать о трейдере, всего лишь глядя на его «кривую доходности»))) Собственно сейчас мы и займемся, так сказать, составлением портрета трейдера и ответом на вопрос «как прибыльно торговать?».

Но начну я пожалуй с подчеркивания того момента, что далеко не каждый трейдер стремиться к системной торговле. В рынке есть возможности, инвестировав в которые можно получить просто колоссальные прибыли и наслаждаться плодами достаточно длительный промежуток времени. Да, такие возможности есть (я опишу некоторые из них подробней в статье «Как сорвать КУШ на бирже?»), но появляются они не так часто как хотелось бы, и если трейдер занимается системной торговлей, он попросту будет их упускать.

Вообще в сети гуляет мнение, что если ты трейдер, то должен постоянно находиться в рынке, и только инвестору дозволено анализировать какие-то долгосрочные перспективы. О том на сколько это глупо я так же пишу в отдельной статье.

Здесь же мы поговорим именно о системном трейдинге… Для того, чтобы умело оперировать в рамках какой-либо системы, сперва нужно обозначить эти самые рамки. Когда дело касается биржевого бизнеса такие рамки называют «Условиями, подходящими для торговли», ритейл-трейдеры же, по своим личным убеждениям, называют их «Торговой стратегией». Я не буду разводить демагогию о том что и как правильно называть, суть думаю ясна… Так вот если трейдер способен фильтровать поступающую информацию и действовать одинаково в одних и тех же условиях, его смело можно назвать Системным трейдером.

Одно из важнейших качеств Системного трейдера является умение фиксировать убыток. Если же трейдер прибегает к различным уловкам сохранения текущего минуса по открытым позициям, а сами позиции при этом не закрывает, то карьера такого «ловкача» продлится недолго. Волатильность кривой доходности у таких ребят низкая на стадии роста и ОЧЕНЬ высокая на стадии падения даже если «плюсовых» трейдов больше чем «минусовых».

доходность трейдера


Понятие волатильности применимо не только к торговому инструменту, но и к любым стат данным, включая Кривую доходности. Рекомендую ознакомиться со статьей по Расчету волатильности.


Интересно то, что когда речь идет о стабильности в торговле, в первую очередь нужно стабилизировать свой убыток. Другими словами — риск в каждой сделке должен быть одинаковым. Одинаковым именно в деньгах! Большинство неопытных трейдеров стремится стабилизировать получение профита, т.е. закрывать больше положительных сделок нежели отрицательных. Хотя важно не то сколько раз ты получаешь плюс, а какого размера этот плюс. Лучше получить 4 минуса по 100 долларов, а потом 1 плюс в 1000 долларов, чем наоборот!!!

2016-08-31_13-59-11

Важно!!! Действительно классные результаты получаются когда трейдер фиксирует одинаковый убыток (низкая волатильность кривой доходности при падении), а так же сохраняет и добавляет объем в «плюсовые» позы (высокая волатильность кривой доходности при росте).

P.S. Еще более серьезной динамики в «плюсовой» зоне (И ТОЛЬКО В «ПЛЮСОВОЙ») можно добиться при помощи грамотного реинвестирования (см. статью про капитализацию).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.