Теоретический блок

Контроль знаний

Контроль знаний

Теоретический блок
Как уже неоднократно замечалось - Трейдинг, как и любая другая профессия, требует тщательного изучения предмета. Ну а для контроля полученных знаний используется достаточно обширное количество методик, одной из которых (наверное самой популярной) является Тестирование. Более того - если вопросы теста подготовлены грамотно и охватывают достаточный спектр тем внутри предмета, изучать этот предмет возможно непосредственно по данному тесту, и такой алгоритм даже легче. Каждый второй человек, написавший мне после посещения данного блога, говорит, что материалы на сайте классные, что он изучил их вдоль и поперек, и готов переходить на "новый уровень". Однако в более плотном общении выясняется, что многое из базовых вещей, без которых в рынке реально опасно, человек пропустил мимо себя (кон

Подписка на новые статьи

Книги по трейдингу

Книги по трейдингу

Теоретический блок
Прежде чем писать эту статью я подсобрал некоторые статистические данные, и получилось, что более 80% людей, которые когда-либо обращались ко мне, как минимум один раз задавали вопрос на тему книг по трейдингу. Выходит, что подавляющее большинство из вас осознает важность тематической литературы, однако ценность так называемой "популярной литературы по трейдингу" слегка превышена. Давайте чтобы не быть голословными в своих рассуждениях мы попробуем ответить на вопрос - "Что конкретно вам дало прочтение книг, которые вы прочли на данный момент?". Конечно же сейчас посыпятся ответы вроде - "я узнал, что такое технический и фундаментальный анализ", "..., что такое спрос и предложение", "изучил чью-то теорию", "изучил чью-то историю в трейдинге" и т.п... Это конечно все здорово... Но как по

Подписка на новые статьи

Типы ордеров

Типы ордеров

Теоретический блок
Ордер - (бирж.) приказ, заявка. Не путайте понятие ордера и сделки. Вы можете отправить заявку (ордер) и отменить ее, заявка может не исполниться или исполниться не полностью, но если заявка была исполнена (хотя бы частично), то в этот момент регистрируется сделка (сделку отменить уже нельзя). Мы уже как-то затрагивали тему ордеров когда говорили про структуру рынка. Тогда мы говорили лишь о двух типах: рыночный и лимитный, и этого вполне достаточно, чтобы понимать формирование движений в рынке. Однако, мы не углублялись в тему самих ордеров и их особенностей. Этим-то и займемся в данной статье... Ну и начну с небольшой сноски... Я не буду копировать определение того или иного типа ордера, т.к. подавляющее большинство читателей просто голову сломает, - я постараюсь расписать особенно

Подписка на новые статьи

Кредитное плечо

Кредитное плечо

Теоретический блок
Неквалифицированные трейдеры, которые утверждают, что кредитное плечо является чем-то "очень опасными" и что "чем оно выше, тем выше риски", ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаются. Я не буду раскладывать по полкам понятия "хорошего" и "плохого" кредитов, сегодня мы говорим исключительно о том - как использовать кредитное плечо в трейдинге. На сегодняшний день полно организаций, имеющих громадное количество денежных средств и предоставляющих их во временное пользование за определенное вознаграждение. Мы называем данный процесс "кредитованием". И занимаются этим далеко не только банки. Так к примеру брокеры и даже сама биржа могут предоставить так называемый LEVERAGE (понятие применяется не только в биржевом бизнесе), и это очень здорово, так как именно благодаря левериджу управление капиталом принимает

Подписка на новые статьи

Прайс экшен (Price action)

Прайс экшен (Price action)

Популярное, Теоретический блок
Человеческий мозг всегда стремится все упростить. Примеров этого феномена в повседневной жизни просто не счесть, и трейдинг в данном случае не является исключением и даже наоборот (я бы назвал трейдинг одной из самых наглядных сфер, в которой раскрывается вся человеческая сущность). В силу своего опыта общения с людьми, жаждущими постичь искусство трейдинга, могу сказать, что почти каждый из них, произнося словосочетание Прайс экшен, подразумевает определённые комбинации свечей (или баров) или их внешнего вида на ценовом графике. А если учесть то обилие вариантов, которое предлагает господин Интернет, мне не единственному попадаются такие люди: индикатор price action, стратегия прайс экшен, фигуры price action, и ещё много чего по этому поводу. Ну а что? Звучит модно, упрощено до безуми

Подписка на новые статьи

Парный трейдинг

Парный трейдинг

Теоретический блок
Эта статья очень сильно пригодится не только трейдерам фондового рынка, но и любителям Парного трейдинга на Форекс, т.к. все принципы абсолютно идентичны. Из самого словосочетания Парный трейдинг (Pairs trading) должно быть понятно, что речь идет о торговле парой активов. Тут стоит только уточнить, что суммарная позиция в такой паре будет рыночно-нейтральной. В случае с прямой корреляцией активов позиции по ним будут разнонаправленные, а при обратной корреляции - однонаправленные. В профессиональных терминалах есть возможность расчета Коэффициента корреляции между активами. Он укладывается в значения от -1 до +1. Где при +1 активы движутся синхронно, а при -1 - асинхронно. По коэффициенту корреляции и подбираются инструменты в пару. Коррелирующие на 100% активы не подходят, т.к. р

Подписка на новые статьи

Структура рынка

Структура рынка

Теоретический блок
Вообще структура рынка должна быть известна каждому трейдеру, и этой статьи не было бы, если б это действительно было так. Если честно, вообще не понимаю, как можно правильно торговать, не понимая как устроен рынок. То, что подавляющее большинство ритейл-трейдеров и понятия не имеет о процессе ценообразования, не пустые слова. Будь это не так сейчас бы не было различных "треугольников", "теорий волн", "вееров", "тройных вершин", индикаторов, при помощи которых многие пытаются что-то предсказать, и тому подобных элементов тех анализа, "упрощающих" жизнь трейдеров. Пожалуй начну с напоминания о том, что если кто-то купил по цене, скажем 10 долларов, 300 акций, значит кто-то по той же цене продал 300 акций, иначе сделки бы НЕ БЫЛО. Это касается абсолютно любого торгового инструмента, будь

Подписка на новые статьи

Основы опционов

Основы опционов

Теоретический блок
Не следует путать Опционы с тем НЕЧТО, которое предлагают наши доблестные ДЦ. Для более полного ответа на вопрос "что такое опцион?" рекомендую прочесть книги "Покупка и продажа волатильности" (Кевин Конолли) и "Опционы: волатильность и оценка стоимости" (Шелдон Натенберг). В этой статья же я дам некоторые рекомендации и несколько полезных ссылок на эту тему. Любой опцион имеет стандартные параметры, которые определяют условия будущих взаиморасчетов между покупателями и продавцами контрактов. Итак, опционы имеют следующие параметры: тип опциона. Наиболее торгуемыми опционами являются американские и европейские опционы. Контракты американского типа могут быть исполнены в любой момент жизни опциона, в то время как результат сделки по европейским опционам можно зафиксировать то

Подписка на новые статьи

Хеджирование. Виды финансовых рисков

Хеджирование. Виды финансовых рисков

Популярное, Теоретический блок
Хеджирование (от англ. hedge - страховка) - операция, совершаемая для страхования позиции от определенного вида риска (валютный, секторальный и т.д.). Арбитраж как и Парный трейдинг являются частными случаями хеджирования финансовых рисков. Обычно к хеджированию прибегают при удержании позиции достаточно длительный промежуток времени, хедж внутри дня малоэффективен. Прежде чем продолжить нужно произвести аппгрейд программы Microsoft Excel, установив дополнительную надстройку - "пакет анализа". Находится он в меню "Файл - Параметры" в разделе "Надстройки". Во вкладке "Данные" должна появиться кнопка "Анализ данных" Пакет установлен)) Далее я приведу методы хеджирования ряда рисков. Названия рисков в разных источниках может звучать по разному, здесь важно понять суть.

Подписка на новые статьи

Арбитраж. Виды стратегий арбитража

Арбитраж. Виды стратегий арбитража

Теоретический блок
Когда речь идет о стабильной прибыли и мизерных рисках, нельзя пройти мимо такого понятия как Арбитраж. И не следует путать Арбитраж с Парным трейдингом. При совершении арбитража активы (конструкции из активов) должны стоить одинаково, но в силу разных причин (зависят от типа активов в портфеле) имеют разницу в цене, что и порождает возможности для безрисковой сделки. В случае же с парным трейдингом речь идет об активах, не имеющих ничего общего друг с другом по мимо корреляции (а иногда даже не коррелируют между собой). Вернемся к арбитражу... Явным плюсом его является абсолютная нейтральность к направлению изменения цены, а так же тот факт, что разница цен всегда сводится на НЕТ. Например, для спекулянта 0,1 - 0,5% от движения цены - это ничто, на движении он заработает гораздо больше

Подписка на новые статьи

Волатильность. Расчет волатильности

Волатильность. Расчет волатильности

Теоретический блок
Волатильность является важнейшим параметром в рынке, т.к. именно она дает подсказку о том какое по величине движение способен сделать актив за определенный заранее промежуток времени. Портфельные менеджеры используют данные волатильности для расчета рисков, а в интрадей трейдинге через нее рассчитывается и потенциал (расстояние до профита). Определение волатильности. В этой статье я буду вести речь о волатильности применимо к внутридневной торговле, но принципы расчета будут схожи и для торговли внутри недели/месяца/квартала. Волатильность - величина относительная. Мы говорим "волатильность выросла/упала по отношению к волатильности за предыдущий период (или средней волатильности за несколько периодов)". Историческая (historical) волатильность Из названия должно быть понятно, что д

Подписка на новые статьи

Эффективный финансовый рынок

Эффективный финансовый рынок

Теоретический блок
Финансовый рынок никогда не будет эффективным, а следовательно у каждого есть шансы заработать, ровно как есть риски потерять. Дать точное определение понятию "эффективный рынок" очень сложно, но для того чтобы провести некоторые рассуждения и сделать необходимый вывод, точного определения и не нужно. На любом рынке главенствует закон спроса и предложения. Сделка всегда заключается между покупателем и продавцом, если одного из них не будет, то и сделка не состоится. Эффективный же рынок подразумевает одинаковые возможности для всех участников торгов. Т.е. в таком рынке все участники должны будут владеть одинаковой информацией и в одно и то же время одинаково на нее реагировать, другими словами, если появилась возможность заработать на росте цены, все должны купить))) Начнем с того

Подписка на новые статьи