Реальные трейды и торговые идеи

Результаты трейдинга с начала 2016

Результаты трейдинга с начала 2016

Реальные трейды и торговые идеи
Так как возникает много вопросов по моей торговле и ее результатам, решил выложить подробную статистику дабы сэкономить себе время. По портфелю к сожалению пока не смогу выложить, но по интрадею пожалуйста... Подробная статистика с начала 2016 года, плюс скрины некоторых трейдов и даже несколько видеозаписей торговли с комментариями. В основном трейды были на открытии сесии и укладывались в один час. Спустя час с открытия волатильность сильно возрастала, и возможностей становилось существенно меньше.      К великому счастью убыточных месяцев в этом году не было, но такие бывают, особенно когда дело касается внутридневной торговли. Этот вид трейдинга способен нереально быстро разогнать депозит, но в тоже время он подвергает тот самый депозит самому высокому риску. По сему не сто
Парный трейдинг

Парный трейдинг

Профессиональный трейдинг, Реальные трейды и торговые идеи
Эта статья очень сильно пригодится не только трейдерам фондового рынка, но и любителям Парного трейдинга на Форекс, т.к. все принципы абсолютно идентичны. Из самого словосочетания Парный трейдинг (Pairs trading) должно быть понятно, что речь идет о торговле парой активов. Тут стоит только уточнить, что суммарная позиция в такой паре будет рыночно-нейтральной. В случае с прямой корреляцией активов позиции по ним будут разнонаправленные, а при обратной корреляции - однонаправленные. В профессиональных терминалах есть возможность расчета Коэффициента корреляции между активами. Он укладывается в значения от -1 до +1. Где при +1 активы движутся синхронно, а при -1 - асинхронно. По коэффициенту корреляции и подбираются инструменты в пару. Коррелирующие на 100% активы не подходят, т.
Торговая стратегия Форекс

Торговая стратегия Форекс

Профессиональный трейдинг, Реальные трейды и торговые идеи
В основном свое время в трейдинге я уделяю менеджменту портфеля акций, но частенько бывают дни когда на валютном рынке Форекс появляются классные возможности. Алгоритм торговли именно в такие дни будем разбирать ниже. И я сейчас говорю не про те ситуации, в которых что-то где-то пересеклось))) а про реальное движение денег в валюте. Основная масса так называемых торговых стратегий форекс, представленных в интернете, основывается на чьих-то субъективных домыслах и индикаторах тех анализа. Эти основания ничего общего с рынком не имеют, и результаты по таким стратегиям всегда будут иметь случайный характер, а люди всегда будут удивляться: почему это вдруг их стратегия перестала работать? Наверное рынок поменялся и ее нужно оптимизировать. Обращаюсь к таким людям, извините, что немного с из
Как сорвать КУШ на бирже?

Как сорвать КУШ на бирже?

Все о волатильности, Опционы, Профессиональный трейдинг, Реальные трейды и торговые идеи
Несколькими статьями ранее (ст. "Арбитраж. Виды стратегий арбитража") я рассказывал о стратегиях с гарантированным положительным исходом, однако в таких стратегиях прибыль относительно не высока. Сейчас же речь пойдет о трейдах с нереально высоким соотношением риска к прибыли: 1 к 50, 1 к 100 и выше. Да, такие существуют... И Да, торговать такие возможности может любой частный трейдер. Думаю, стоит стразу оговорить, что с достаточно большой вероятностью положительного исхода подобные возможности попадаются не часто. Конечно если вы нацелены сорвать куш, вам вряд ли получится избежать процедуры определения направления движения актива в будущем. И, более того, потенциал движения в одну сторону должен существенно превосходить (в 50, 100 и более раз) потенциал движения в другую. На первый в
Сделка по USD/CHF (06.09.2016)

Сделка по USD/CHF (06.09.2016)

Реальные трейды и торговые идеи
Естественно первым делом я обращаю внимание на волатильность валютной пары (см. статью "Расчет волатильности"), которая была сильно ниже среднего ее значения. Так же отчетливо видно огромную лимитную заявку на продажу (см. статью "Структура рынка"). Пару дней назад был "перевес" ОИ на Call опционах (см. статью "Опционы. Направленная торговля"), что говорит об ожиданиях опционных трейдеров РЕЗКОГО роста фьючерса на Франк, и соответственно падения курса usd/chf. Сомнений в Шорте не было вообще, оставалось ответить на вопрос "Когда?". В этом тоже помогают знания структуры рынка. В момент когда появился более маленьких лимитный ордер и был совершен трейд. К сожалению у меня не было возможности посчитать активный страйк, поэтому выход был ранним. Однако, соотношение 1 к 7 на фо
История одного квартала на Форексе

История одного квартала на Форексе

Реальные трейды и торговые идеи
Весной 2016 года в методических целях я торговал Форекс через МТ4 и записал несколько видео, в которых зафиксировал каждое свое действие. Обратите внимание на то, что вход в позицию во всех без исключения трейдах осуществлялся на низкой волатильности, что по сути и обеспечивало получение достойного соотношения риск/прибыль и как следствие быстрый разгон депозита. Основной задачей видео было подчеркнуть важность учета волатильности в трейдинге, но из него не очень понятен принцип торговли. Более подробное описание описание этого принципа можно найти в статье "Торговая стратегия Форекс". Так же на видео можно наблюдать пример грамотного реинвестирования (или "разгона депозита", если хотите), о котором я говорил в статье "Реинвестирование прибыли". В этом квартале я реально а
Технический анализ

Технический анализ

Реальные трейды и торговые идеи, Рынок VS трейдер
Интересно, о чем думает трейдер глядя на разрисованный различными "линиями тренда", "каналами", "треугольниками", "фибоначами" и т.п. фигурами технического анализа график? Неужели он думает, что Цена видит как вот вот пересекутся "скользящие средние", и у нее не останется выбора кроме как повиноваться этому "сигналу"? Может это звучит немного издевательски, но боюсь, что я еще не закончил... Если вы можете нарисовать на графике линию тренда, значит в этот тренд вы уже опоздали!!! Весь смысл направленной торговли - войти в рынок ДО начала формирования тренда, а не после. "История повторяется" -  это есть тот самый кит, на котором держится весь "технический анализ". Трейдеры использующие этот вид анализа ВЕРЯТ, что если в прошлом было ТАК, то и сейчас должно быть ТАК (естественно успок
Торговля волатильностью через ETF

Торговля волатильностью через ETF

Все о волатильности, Профессиональный трейдинг, Реальные трейды и торговые идеи
В статье по расчету волатильности мы познакомились с таким понятием как Подразумеваемая (implied) волатильность и выяснили, что она является отражением ожиданий трейдеров по отношению к волатильности в будущем. На многих биржах для визуального отображения этих ожиданий рассчитываются индексы волатильности. Торговать волатильностью можно несколькими способами: фьючерсами на волатильность ETF на волатильность опционами на базовый актив, волатильность которого предполагается торговать Покупка и продажа волатильности через ETF Для примера я возьму индекс волатильности на SnP500 (VIX). Как видно из графика ниже особенность таких индексов заключается в том, что их значения никогда не бывают равны нулю (не бывает нулевой волатильности), и возрастает волатильность несколько быстрее