Автор: Denis

Реинвестирование прибыли

Реинвестирование прибыли

Популярное, Рынок VS трейдер
Каждый трейдер проведя некоторое время в рынке понимает, что большие заработки возможны только при наличии большого депозита. Но не у каждого есть тот самый "большой депозит", а по сему многие трейдеры увеличивают размер объема в позициях при росте депозита, т.е. капитализируют свои прибыли (реинвестируют) или, как это многие называют, разгоняют депозит. Однако, при 100процентном реинвестировании трейдер несет незапланированные потери и даже не замечает этого. Для примера возьмем депозит в 100 долларов. Предположим, что стратегия трейдера позволяет получать профит с вероятностью 50% и соотношением к риску как 1 к 1. При капитализации все профиты и убытки приводятся в процентах, и для нашего примера это будет фиксированные 10%. Ну а теперь собственно сам пример. Если трейдер получил проф

Подписка на новые статьи

TradingView онлайн графики

TradingView онлайн графики

Софт, скрипты и сервисы
TradingView - своего рода социальная сеть трейдеров с возможностью работы с онлайн графиками. Торговые идеи, выкладываемые на этом ресурсе, до добра не доведут (это лично мое мнение, никто не обязан с ним соглашаться), а вот возможность работы с интерактивными графиками может оказаться очень полезной. Чем-то этот ресурс схож с ТОСом, опционы только отсутствуют. Так же как в ТОСе есть возможность формирования своих списков (Watchlist), и вписывать в лист можно не только тикеры инструментов, но и целые конструкции. Я спреды из портфеля отслеживаю именно в этом ресурсе, так же пользуюсь им в процессе формирования инвест идеи - когда подбираю инструмент для хеджа. Просто не всегда имеется возможность работать с десктопной версией терминала (с ТОСом), а к TradingView доступ можно получить

Подписка на новые статьи

Движение капитала в рынках

Движение капитала в рынках

Рынок VS трейдер
Реально красиво двинуть рынок способен только крупный игрок, именно поэтому даже трейдеру с маленьким депозитом необходимо понимать его действия. Но подобные участники присутствуют не всегда. Капитал в рынках распределен неравномерно. В одном рынке денег больше, в другом - меньше, в данном случае не имеет значения в каком. Важно понимать момент когда капитал начинает перетекать из одного рынка в другой. Другими словами, чтобы было более понятно, если инвесторы не видят перспектив в фондовом рынке, они закрывают свои позиции и переводят средства в товарный рынок, либо в рынок срочных контрактов, либо в фондовый рынок другой страны и т.п. Работа трейдера же заключается в отслеживании этих действий инвесторов для определения глобальных трендов. Важно!!! Знание о том покупает сейчас кто-

Подписка на новые статьи

Хеджирование. Виды финансовых рисков

Хеджирование. Виды финансовых рисков

Популярное, Теоретический блок
Хеджирование (от англ. hedge - страховка) - операция, совершаемая для страхования позиции от определенного вида риска (валютный, секторальный и т.д.). Арбитраж как и Парный трейдинг являются частными случаями хеджирования финансовых рисков. Обычно к хеджированию прибегают при удержании позиции достаточно длительный промежуток времени, хедж внутри дня малоэффективен. Прежде чем продолжить нужно произвести аппгрейд программы Microsoft Excel, установив дополнительную надстройку - "пакет анализа". Находится он в меню "Файл - Параметры" в разделе "Надстройки". Во вкладке "Данные" должна появиться кнопка "Анализ данных" Пакет установлен)) Далее я приведу методы хеджирования ряда рисков. Названия рисков в разных источниках может звучать по разному, здесь важно понять суть.

Подписка на новые статьи

Арбитраж. Виды стратегий арбитража

Арбитраж. Виды стратегий арбитража

Теоретический блок
Когда речь идет о стабильной прибыли и мизерных рисках, нельзя пройти мимо такого понятия как Арбитраж. И не следует путать Арбитраж с Парным трейдингом. При совершении арбитража активы (конструкции из активов) должны стоить одинаково, но в силу разных причин (зависят от типа активов в портфеле) имеют разницу в цене, что и порождает возможности для безрисковой сделки. В случае же с парным трейдингом речь идет об активах, не имеющих ничего общего друг с другом по мимо корреляции (а иногда даже не коррелируют между собой). Вернемся к арбитражу... Явным плюсом его является абсолютная нейтральность к направлению изменения цены, а так же тот факт, что разница цен всегда сводится на НЕТ. Например, для спекулянта 0,1 - 0,5% от движения цены - это ничто, на движении он заработает гораздо больше

Подписка на новые статьи

Торговля волатильностью через ETF

Торговля волатильностью через ETF

Возможности для трейдинга
В статье по расчету волатильности мы познакомились с таким понятием как Подразумеваемая (implied) волатильность и выяснили, что она является отражением ожиданий трейдеров по отношению к волатильности в будущем. На многих биржах для визуального отображения этих ожиданий рассчитываются индексы волатильности. Торговать волатильностью можно несколькими способами: фьючерсами на волатильность ETF на волатильность опционами на базовый актив, волатильность которого предполагается торговать Покупка и продажа волатильности через ETF Для примера я возьму индекс волатильности на SnP500 (VIX). Как видно из графика ниже особенность таких индексов заключается в том, что их значения никогда не бывают равны нулю (не бывает нулевой волатильности), и возрастает волатильность несколько быстр

Подписка на новые статьи

Волатильность. Расчет волатильности

Волатильность. Расчет волатильности

Теоретический блок
Волатильность является важнейшим параметром в рынке, т.к. именно она дает подсказку о том какое по величине движение способен сделать актив за определенный заранее промежуток времени. Портфельные менеджеры используют данные волатильности для расчета рисков, а в интрадей трейдинге через нее рассчитывается и потенциал (расстояние до профита). Определение волатильности. В этой статье я буду вести речь о волатильности применимо к внутридневной торговле, но принципы расчета будут схожи и для торговли внутри недели/месяца/квартала. Волатильность - величина относительная. Мы говорим "волатильность выросла/упала по отношению к волатильности за предыдущий период (или средней волатильности за несколько периодов)". Историческая (historical) волатильность Из названия должно быть понятно, что д

Подписка на новые статьи

На каком рынке лучше торговать

На каком рынке лучше торговать

Рынок VS трейдер
Чтобы ответить на вопрос "где лучше торговать?" нужно провести некоторый анализ финансового рынка по следующим пунктам: возможности торгового инструмента качество работы компании-контрагента Целесообразней будет сразу отметить, что нет более простого или более сложного рынка. Каждый торговый инструмент (будь то акция, валюта, облигация, фьючерс и т.д.) выполняет свою роль в формировании портфеля по той или иной стратегии, и каждый по-своему сложен для понимания. Чтобы решить где лучше торговать необходимо владеть достаточной информацией о рынках и контрагентах. Компании-контрагенты на финансовом рынке Говоря о выходе на рынок нельзя умолчать об организациях, которые этот выход предоставляют. В трейдинге есть ряд рисков, которым подвергается капитал трейдера: рыночный, валютный

Подписка на новые статьи

Эффективный финансовый рынок

Эффективный финансовый рынок

Теоретический блок
Финансовый рынок никогда не будет эффективным, а следовательно у каждого есть шансы заработать, ровно как есть риски потерять. Дать точное определение понятию "эффективный рынок" очень сложно, но для того чтобы провести некоторые рассуждения и сделать необходимый вывод, точного определения и не нужно. На любом рынке главенствует закон спроса и предложения. Сделка всегда заключается между покупателем и продавцом, если одного из них не будет, то и сделка не состоится. Эффективный же рынок подразумевает одинаковые возможности для всех участников торгов. Т.е. в таком рынке все участники должны будут владеть одинаковой информацией и в одно и то же время одинаково на нее реагировать, другими словами, если появилась возможность заработать на росте цены, все должны купить))) Начнем с того

Подписка на новые статьи