Автор: Denis

Результаты трейдинга с начала 2016

Результаты трейдинга с начала 2016

Возможности для трейдинга
Так как возникает много вопросов по моей торговле и ее результатам, решил выложить подробную статистику дабы сэкономить себе время. По портфелю к сожалению пока не смогу выложить, но по интрадею пожалуйста... Подробная статистика с начала 2016 года, плюс скрины некоторых трейдов и даже несколько видеозаписей торговли с комментариями. В основном трейды были на открытии сесии и укладывались в один час. Спустя час с открытия волатильность сильно возрастала, и возможностей становилось существенно меньше.      К великому счастью убыточных месяцев в этом году не было, но такие бывают, особенно когда дело касается внутридневной торговли. Этот вид трейдинга способен нереально быстро разогнать депозит, но в тоже время он подвергает тот самый депозит самому высокому риску. По сему не сто

Подписка на новые статьи

Торговля без риска. Мани-менеджмент

Торговля без риска. Мани-менеджмент

Рынок VS трейдер
Держу пари многие начинающие трейдеры (если ни все) задавались вопросом "как торговать без риска потери денежных средств?", однако при поиске ответа на этот вопрос в сети то и дело выскакивают предложения опробовать ту или иную "волшебную" стратегию. Внимание!!! Абсолютно любая сделка подразумевает наличие потенциального убытка. Даже Арбитраж при неправильных расчетах подвержен риску, а уж в трейдах, исход которых зависит от верности определения направления движения актива, и подавно. Другими словами от риска в торговле избавиться не получится (кто бы не утверждал обратное), но его можно ПОКРЫТЬ. Собственно об этом и пойдет речь ниже. Мани-менеджмент в трейдинге Далее для примера я возьму конкретные цифры, так что к концу статьи у вас будет конкретная стратегия управления капиталом

Подписка на новые статьи

Обучение трейдингу

Обучение трейдингу

Популярное, Рынок VS трейдер
Прежде чем заниматься трейдингом, ему, как и другим профессиям, необходимо обучиться. Некоторые скажут "это и ежу понятно, что нужно обучиться", вот только эти ежи далеко не всегда всерьез воспринимают этот процесс. Каждый ли человек может называть себя инженером или, к примеру, врачом? ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ. И даже после десятка лет обучения многих врачей врачами-то назвать сложно. Но зато каждый первый, открыв счет у брокера, в ДЦ или еще где, смело называет себя трейдером. Без обид, но ситуация действительно смешная. Причина этого абсурда кроется там же где и преимущества частного трейднига - в свободе. Ведь когда ты обучаешься на инженера, тебя контролирует огромное число должностных лиц плюс государство, т.к. после прохождения обучения ты получаешь ДИПЛОМ, ответственность за выдачу кото

Подписка на новые статьи

Среднесрочная торговля

Среднесрочная торговля

Возможности для трейдинга
Среднесрочная торговля достаточно сильно отличается от интрадей трейдинга, и самым главным отличием являются используемые при торговле стратегии, а именно их основания. При торговле внутри дня основное внимание следует уделять структуре рынка (потоку рыночных заявок), в среднесрочной торговле же основой является так называемый фундаментальный анализ. Подавляющее большинство ритейл-трейдеров очень прямолинейно относятся к различным новостным данным и метрикам. К примеру: заметив повышение уровня продаж в компании Apple, трейдер делает крайне опрометчивый вывод о том, что акции компании должны вырасти в цене. Судя по графику акций компании Apple очевидно, что кто-то думает иначе))) А ведь в самой компании действительно может быть все "ГУД", только вот на сегодняшний день стоимость акци

Подписка на новые статьи

Что такое бинарные опционы и как с ними работать

Что такое бинарные опционы и как с ними работать

Рынок VS трейдер
В сети все чаще фигурирует словосочетание "Бинарные опционы", и сопровождается оно красивыми картинками, видео записями, а так же как положительными так и отрицательными комментариями. Надеюсь информация приведенная ниже поможет решить все вопросы касаемо бинарных опционов и всему, что с ними связано. В отличие от нормального биржевого опциона, который при покупке имеет ограниченный убыток и не ограниченную прибыль, а при продаже ограниченную прибыль и неограниченный убыток, бинарный опцион в обоих случаях имеет и ограниченный убыток, и ограниченную прибыль ("все или ничего", по этому его собственно и называют бинарным). В зависимости от выполнения конкретного условия в конкретное время данный вид опциона бывает трех типов: Call\Put - тут все просто - если вы думаете, что цена акти

Подписка на новые статьи

Психология в трейдинге

Психология в трейдинге

Рынок VS трейдер
В основном вопросом психологии трейдинга задаются люди, работающие по стратегиям, результат которых зависит от того угадал трейдер направление движения цены актива или нет. Напомню для тех кто забыл, а может быть и вовсе не читал мой блог - существует достаточно большое количество профессиональных стратегий и их разновидностей, в которых не нужно определять направление движения: Парный трейдинг, Арбитраж, Покупка и продажа волатильности и т.п. Так вот... эмоции в трейдинге присущи всегда так же как и в любой другой сфере деятельности человека, а особенно в сферах, которые касаются денег, однако проявляются они по-разному в зависимости от характера трейдера и стратегии, которую он использует. Психология трейдинга. Первые эмоции Эмоции в трейдинге проявляются не сразу. Сначала новоиспеч

Подписка на новые статьи

Индикатор волатильности для интрадея

Индикатор волатильности для интрадея

Софт, скрипты и сервисы
Я уже акцентировал внимание на волатильности как на важнейшем параметре в трейдинге, в этой же статье мы разберем индикаторы волатильности для двух платформ: thinkorswim и metatrader 4. Данные торговые индикаторы написаны для работы внутри дня (это важно). Что в первом, что во втором терминале принцип работы индикаторов одинаков - они пересчитывают процентное отношение ренжа текущего дня (расстояние от минимума до максимума дня) к среднему ренжу за выбранный промежуток времени. Как я уже писал ранее в статье по расчету волатильности, это отношение говорит о наличии (либо отсутствии) подходящих для внутридневной торговли условий. Подробнее о применении индикаторов напишу ниже. Индикатор для ThinkOrSwim Собственно сам код индикатора для ТОСа выглядит так def atr = (high(period=Aggr

Подписка на новые статьи

Парный трейдинг

Парный трейдинг

Теоретический блок
Эта статья очень сильно пригодится не только трейдерам фондового рынка, но и любителям Парного трейдинга на Форекс, т.к. все принципы абсолютно идентичны. Из самого словосочетания Парный трейдинг (Pairs trading) должно быть понятно, что речь идет о торговле парой активов. Тут стоит только уточнить, что суммарная позиция в такой паре будет рыночно-нейтральной. В случае с прямой корреляцией активов позиции по ним будут разнонаправленные, а при обратной корреляции - однонаправленные. В профессиональных терминалах есть возможность расчета Коэффициента корреляции между активами. Он укладывается в значения от -1 до +1. Где при +1 активы движутся синхронно, а при -1 - асинхронно. По коэффициенту корреляции и подбираются инструменты в пару. Коррелирующие на 100% активы не подходят, т.к. р

Подписка на новые статьи

Минимальный размер депозита трейдера

Минимальный размер депозита трейдера

Рынок VS трейдер
Один из самых часто задаваемых вопросов: "Какого размера должен быть торговый счет трейдера для комфортного начала карьеры?". Этот вопрос целесообразно задавать не только в начале трейдерского пути, но и каждый раз когда трейдер переходит от одного стиля торговли к другому. При ответе на подобные вопросы нужно вспомнить главную мысль из статьи "Стабильная торговля": риск в каждой сделке должен быть одинаковым (очень рекомендую еще раз прочесть эту статью). Депозит трейдера должен полностью выполнять это требование. Немного повторюсь... Для сохранения рисков нужно иметь возможность заходить в позицию разным объемом. Пример №1. Если риск в сделке должен составить 200 долларов, а до стопа 0,2 доллара (20 центов), то объем в сделке должен быть размером в 1000 акций (10 лотов). Если же

Подписка на новые статьи

Анализ объемов при торговле

Анализ объемов при торговле

Рынок VS трейдер
Очень рекомендую прочесть эту статью до конца, особенно трейдерам, чьи рассуждения основываются на анализе объемов в рынке. В рынке есть данные по: объему заявок, стоящих в очереди на исполнение объему уже исполненных заявок Не советую путать эти два типа данных. Разница должна быть очевидной, однако я уточню: в первом случает имеется в виду объем заявки/заявок, которая еще не была исполнена, а во втором - сделка уже состоялась. Стакан заявок (биржевой стакан, стакан цен) Именно в "биржевом стакане" можно наблюдать объем, стоящий в очереди на исполнение. Он распределяется только по цене. Объем в стакане динамичен (постоянно изменяется), и происходит это не только по лучшим ценам покупки или продажи, т.к. из всей массы участников торгов по конкретному торговому инструмент

Подписка на новые статьи

Торговая стратегия Форекс

Торговая стратегия Форекс

Возможности для трейдинга
В основном свое время в трейдинге я уделяю менеджменту портфеля акций, но частенько бывают дни когда на валютном рынке Форекс появляются классные возможности. Алгоритм торговли именно в такие дни будем разбирать ниже. И я сейчас говорю не про те ситуации, в которых что-то где-то пересеклось))) а про реальное движение денег в валюте. Основная масса так называемых торговых стратегий форекс, представленных в интернете, основывается на чьих-то субъективных домыслах и индикаторах тех анализа. Эти основания ничего общего с рынком не имеют, и результаты по таким стратегиям всегда будут иметь случайный характер, а люди всегда будут удивляться: почему это вдруг их стратегия перестала работать? Наверное рынок поменялся и ее нужно оптимизировать. Обращаюсь к таким людям, извините, что немного с из

Подписка на новые статьи

Как сорвать КУШ на бирже?

Как сорвать КУШ на бирже?

Возможности для трейдинга
Несколькими статьями ранее (ст. "Арбитраж. Виды стратегий арбитража") я рассказывал о стратегиях с гарантированным положительным исходом, однако в таких стратегиях прибыль относительно не высока. Сейчас же речь пойдет о трейдах с нереально высоким соотношением риска к прибыли: 1 к 50, 1 к 100 и выше. Да, такие существуют... И Да, торговать такие возможности может любой частный трейдер. Думаю, стоит стразу оговорить, что с достаточно большой вероятностью положительного исхода подобные возможности попадаются не часто. Конечно если вы нацелены сорвать куш, вам вряд ли получится избежать процедуры определения направления движения актива в будущем. И, более того, потенциал движения в одну сторону должен существенно превосходить (в 50, 100 и более раз) потенциал движения в другую. На первый в

Подписка на новые статьи

Сделка по USD/CHF (06.09.2016)

Сделка по USD/CHF (06.09.2016)

Возможности для трейдинга
Естественно первым делом я обращаю внимание на волатильность валютной пары (см. статью "Расчет волатильности"), которая была сильно ниже среднего ее значения. Так же отчетливо видно огромную лимитную заявку на продажу (см. статью "Структура рынка"). Пару дней назад был "перевес" ОИ на Call опционах (см. статью "Опционы. Направленная торговля"), что говорит об ожиданиях опционных трейдеров РЕЗКОГО роста фьючерса на Франк, и соответственно падения курса usd/chf. Сомнений в Шорте не было вообще, оставалось ответить на вопрос "Когда?". В этом тоже помогают знания структуры рынка. В момент когда появился более маленьких лимитный ордер и был совершен трейд. К сожалению у меня не было возможности посчитать активный страйк, поэтому выход был ранним. Однако, соотношение 1 к 7 на форексе эт

Подписка на новые статьи

Опционы. Направленная торговля

Опционы. Направленная торговля

Возможности для трейдинга
В этой статье на примере опционов на форекс мы разберем достаточно крутую вещь, благодаря которой можно увидеть активность проф участников раньше основной массы частных трейдеров. Если вы занимаетесь направленной торговлей на товарном, валютном, фондовом рынках, эта стать вам сильно пригодится. Многие неопытные трейдеры сосредотачивают свое внимание на торговле внутри одного рынка, будь то акции, фьючерсы, валюта и т.д., однако закрывая глаза на "окружающий мир" (назовем так смежные рынки), трейдеры лишают себя возможности отслеживать действительно профессиональных участников и их громадный капитал. Далее мы будем говорить об "аномалиях", возникающих на рынке опционов, и как определить направление движения цены базового актива в будущем при помощи этих "аномалий". В предыдущей ст

Подписка на новые статьи

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ

Рынок VS трейдер
Пожалуй не буду томить трейдеров, которые держат позиции меньше недели... В данном случае анализ новостей или каких-либо экономических показателей будет АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗЕН и только введет в еще большее заблуждение. Есть мнение, что рынком движут новости. От части это так. Я бы сказал не новости, а слухи и ожидания каких либо событий. Естественно если событие произошло неожиданно (теракт или стихийное бедствие, например), цены будут вытворять невиданные кульбиты, и работать с такими новостями не реально. В свою очередь Ожидаемые показатели в момент их выхода уже учтены рынком и цепляться за них так же не имеет ни какого смысла. Еще раз повторюсь, т.к. это важно - Рынок двигают не экономические показатели, а Ожидание этих показателей!!! Другими словами - если инвестор ожидает изменение

Подписка на новые статьи

История одного квартала на Форексе

История одного квартала на Форексе

Возможности для трейдинга
Весной 2016 года в методических целях я торговал Форекс через МТ4 и записал несколько видео, в которых зафиксировал каждое свое действие. Обратите внимание на то, что вход в позицию во всех без исключения трейдах осуществлялся на низкой волатильности, что по сути и обеспечивало получение достойного соотношения риск/прибыль и как следствие быстрый разгон депозита. Основной задачей видео было подчеркнуть важность учета волатильности в трейдинге, но из него не очень понятен принцип торговли. Более подробное описание описание этого принципа можно найти в статье "Торговая стратегия Форекс". Так же на видео можно наблюдать пример грамотного реинвестирования (или "разгона депозита", если хотите), о котором я говорил в статье "Реинвестирование прибыли". В этом квартале я реально актив

Подписка на новые статьи

Отличие трейдера от инвестора

Отличие трейдера от инвестора

Рынок VS трейдер
Пишу эту статью не для того, чтобы кого-то поставить перед выбором, а чтобы дать небольшое представление о том, что на рынке можно заработать не только купив дешевле и продав дороже... В сети можно найти достаточно большое количество мнений на тему отличий трейдера от инвестора - якобы трейдер может и покупать и продавать, а инвестор только покупать; или - позиции инвестора более долгосрочные нежели позиции трейдера; или (вообще самая бредовая) - трейдер предпочитает технический анализ, а инвестор фундаментальный. Все это мягко говоря ОЧЕНЬ далеко от истины. На самом деле эти два персонажа отличаются видами дохода, на которые они нацелены: трейдер рассчитывает на доход от курсовой разницы, а инвестор на дивиденды либо другой вид дохода, независящий от курсовой стоимости. Виды доходов

Подписка на новые статьи

Стабильная торговля

Стабильная торговля

Популярное, Рынок VS трейдер
Удивительно как много можно сказать о трейдере, всего лишь глядя на его "кривую доходности"))) Собственно сейчас мы и займемся, так сказать, составлением портрета трейдера и ответом на вопрос "как прибыльно торговать?". Но начну я пожалуй с подчеркивания того момента, что далеко не каждый трейдер стремиться к системной торговле. В рынке есть возможности, инвестировав в которые можно получить просто колоссальные прибыли и наслаждаться плодами достаточно длительный промежуток времени. Да, такие возможности есть (я опишу некоторые из них подробней в статье "Как сорвать КУШ на бирже?"), но появляются они не так часто как хотелось бы, и если трейдер занимается системной торговлей, он попросту будет их упускать. Вообще в сети гуляет мнение, что если ты трейдер, то должен постоянно находить

Подписка на новые статьи

Структура рынка

Структура рынка

Теоретический блок
Вообще структура рынка должна быть известна каждому трейдеру, и этой статьи не было бы, если б это действительно было так. Если честно, вообще не понимаю, как можно правильно торговать, не понимая как устроен рынок. То, что подавляющее большинство ритейл-трейдеров и понятия не имеет о процессе ценообразования, не пустые слова. Будь это не так сейчас бы не было различных "треугольников", "теорий волн", "вееров", "тройных вершин", индикаторов, при помощи которых многие пытаются что-то предсказать, и тому подобных элементов тех анализа, "упрощающих" жизнь трейдеров. Пожалуй начну с напоминания о том, что если кто-то купил по цене, скажем 10 долларов, 300 акций, значит кто-то по той же цене продал 300 акций, иначе сделки бы НЕ БЫЛО. Это касается абсолютно любого торгового инструмента, будь

Подписка на новые статьи

Технический анализ

Технический анализ

Рынок VS трейдер
Интересно, о чем думает трейдер глядя на разрисованный различными "линиями тренда", "каналами", "треугольниками", "фибоначами" и т.п. фигурами технического анализа график? Неужели он думает, что Цена видит как вот вот пересекутся "скользящие средние", и у нее не останется выбора кроме как повиноваться этому "сигналу"? Может это звучит немного издевательски, но боюсь, что я еще не закончил... Если вы можете нарисовать на графике линию тренда, значит в этот тренд вы уже опоздали!!! Весь смысл направленной торговли - войти в рынок ДО начала формирования тренда, а не после. "История повторяется" -  это есть тот самый кит, на котором держится весь "технический анализ". Трейдеры использующие этот вид анализа ВЕРЯТ, что если в прошлом было ТАК, то и сейчас должно быть ТАК (естественно успок

Подписка на новые статьи